模板: 随机过程与随机分析

随机过程与随机分析

随机过程

概念

平稳过程 • 独立增量过程 • 平稳增量过程 • 计数过程 • 有限维分布族

例子

Poisson 过程 • 随机游走 • 更新过程 • Markov 过程 • Markov 链 • Brown 运动 • Wiener 过程 • Gauß 过程

鞅论

鞅 • 上鞅、下鞅 • 半鞅 • 适应列 • Doob 分解定理 • 停时 • 鞅停时定理 • 鞅收敛定理

随机积分

Itô 积分 • Itô 引理 • Itô 过程 • Stratonorvich 积分 • 倒向积分

随机微分方程

随机微分方程 • 扩散过程 • Itô 型方程 • Stratonorvich 型方程 • 倒向随机微分方程 • Feynman–Kac 公式

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